ТС «Boxes & Levels» -Риск-менеджмент и мани-менеджмент

Мани-менеджмент и Риск-менеджмент

Не бывает без рисковых сделок, равно как и убытков в трейдинге. Убытки – неизбежная
составляющая деятельности трейдера. Но если на рынок и поведение цены трейдер не влияет, то своими рисками он управлять в состоянии. И в этом разделе я зафиксирую правила, неуклонно следуя которым, вы будете держать все свои убытки под жёстким контролем и не допускать того, чтобы депозит был слит.


Мани-менеджмент


Я приведу пример мани-менеджмента, принцип которого я сейчас использую. Вы можете с легкостью подстроить его под свой депозит применяя простые правила, которые позволят вам получать прибыль даже если у вас много убыточных сделок.

Ниже приведен пример торгового плана и описание действий как с ним работать. Это сокращенная таблица и каждый из вас должен сам составить себе свою таблицу и следовать ей в своей торговле.

ШагНачальный депозит, $Прибыль за шаг, $Лот на одну сделкуКоличество прибыльных сделок в шагеСколько раз можно ошбиться в шаге до слива депозитаПрибыль на одну сделку, $Убыток на одну сделку. $Прибыль на одну сделку , в пунктахРиск на одну сделку, в пунктах
11001000,0125100414010
22002000,0225100824010
34004000,04251001644010
48008000,08251003284010
5160016000,162510064164010
 

 

Все управление капиталом вашего счета разбито на шаги. Выполнив первый шаг, вы переходите ко второму плавно повышая риск и т.д. В каждом шаге есть условия, которые нельзя нарушать, а именно - завышать убыток на одну сделку в деньгах. Если вы нарушите это правило, то вы нарушите свой мани менеджмент. Риск и прибыль в каждой сделке измеряются в валюте депозита, а не в пунктах или лотах. Пункты и лоты прибыли и убытка - это ориентир для вас сколько в пунктах должен быть ваш стоп или тейк и в каждой сделке к каждому торговому инструменту вы должны рассчитывать эти параметры отдельно. Ваш риск на сделку всегда должен быть не меньше 1К 4.

Описание логики таблицы. Свою торговлю на счете начинаем с минимального депозита в размере $100  (шаг 1) и в течение определенного количества времени совершаем 25 прибыльных сделок  со стопом в $1  (или 10 пунктов при лоте 0.01 для примера пара EURUSD) и тейком $4 (40 пунктов). Таким образом совершаем сделки риск к прибыль которых 1К4. $100 я взял для примера, так как это самый минимальный депозит с которого можно научится торговать.

Как только мы заработали прибыль за шаг $100 мы переходим к шагу 2 и только тогда увеличиваем риск на сделку до $2. И так действуем шаг за шагом.

Я думаю это более простая и понятная схема увеличения вашего депозита, которая у вас должна быть обязательно и вы обязательно должны ей следовать в своей торговле.  Это ваш бизнес план, иначе, зачем вы вообще торгуете?

Но, реальность будет отличаться от цифр в торговом плане. На самом деле у вас будут убыточные сделки, сделки которые выбило по безубытку, сделки которые вы недодержали до тейка, сделки в которых тейк в несколько раз оказался больше и т.д. Но придерживаясь плана риск прибыль 1 К 4, чтобы оставаться в 0 ваша статистика должна показывать 25% прибыльных сделок и 75% убыточных, что есть довольно слабым показателем вашей торговли, но вы не сольете свой депозит.

 А теперь, давайте посмотрим, что будет если вы совершите на 100 сделок 25 прибыльных 1К4, 25 закроете 1К2 (сделки которые были закрыты ниже или выше 1К4) и 50 убыточных. Ваша статистика должна быть 50% прибыльных  на 50% убыточных. В деньгах, если мы рассматриваем шаг 1, это будет 25х$4+25х2-50х$1=$100. Таким образом, реальное количество сделок которое мы должны совершить для прохождения шага равно 100. Заметьте, в расчетах я не учитывал среднесрочные и долгосрочные сделки где риск- прибыль могут превышать 1к4, они обязательно будут и вы их будете учитывать. В таблице я указал 25 прибыльных сделок с риском 1к4, потому, что реальная статистика у каждого из вас будет своя и вы должны стремиться совершать меньше необдуманных сделок и постоянно повышать свой процент прибыльных сделок.

Теперь, когда мы определились, что даже совершая кучу убыточных сделок нам нужно реально сделать 100 сделок для того чтобы перейти на следующий шаг, мы должны определить сколько времени у нас займет прохождение шага.

Тайминг – это очень важная часть любого бизнес плана. Понятно, что каждый из вас имеет определенное время для торговли, но вы должны расписать свой торговый план во времени. Я приведу пример исходя из того, что трейдер торгует каждый день, 20 дней в месяц. Я прекрасно знаю, что каждый день неделя и месяц не похожи друг на друга и бывают дни убыточные, но бывают дни, когда за один день получается сделать недельный план и на этом закончить свою торговую неделю, но нам нужны цифры на которые мы должны ориентироваться.

Давайте определим сколько сделок нам нужно совершать в день и неделю и какие риски и прибыли в деньгах у нас на каждый торговый день, неделю и месяц.   Допустим, мы на прохождение одного шага выделяем себе время 1 месяц. Мы определили, что реально нам надо сделать 100 сделок для прохождения шага, значит 100/4 недели = 25 сделок в неделю или 5 сделок в день нам необходимо делать. Таким образом, риск в деньгах на день на шаге 1 равен 5х50%х1$= 2,5$, а планируемая прибыть 5х25%х$4+5х25%х$2=$7,5. Риск на неделю 25х50%х$1=$12,5, а планируемая прибыль 25х25%х$4+25х25%х$2=$37,5. Соответственно риск на месяц 100х50%х$1=$50 – планируемая прибыль 100х25%х$4+100х25%х$2=$150.

Таким образом, чтобы достигать роста депозита в 100% в месяц с наименьшим риском, нам надо делать 5 сделок в день и четко придерживаться финансового плана по рискам на каждый день.

Каждый из вас прежде чем начать торговать должен составить и проработать свою финансовую схему и только потом открывать какие-либо сделки. Не имея ее, у вас нет ориентира, когда и сколько денег вы должны заработать и сколько денег вы можете потерять. Вы просто становитесь легкой добычей для рынка и будете терять свои деньги и время в пустую. Составив таблицу под себя, вы решите массу проблем, связанных с вашим временем и его нехваткой, психологией, ваши действия станут рассудительными, так как вы каждый день четко будете знать сколько вам нужно сделать сделок и сколько вы можете потерять за день (бывают и убыточные дни). Вы ответите на вопросы, какие, сколько и когда торговые инструменты вы хотите торговать, не обязательно торговать много торговых инструментов и сидеть по 20 часов за монитором в ожидании сделки. Вы ответите на вопросы, какие сделки вы ищите и какие вам нужны сейчас (внутридневные, среднесрочные или долгосрочные сделки) и т.д. Придерживаясь своего плана вы не будете переторговывать, что приводит к большому количеству необдуманных отрицательных сделок, а будете стабильно нарабатывать свою статистику и опыт.

Если у вас несколько торговых счетов, то для каждого из них финансовая таблица должна быть разработана отдельно и отдельно заполнятся.

Со временем, исходя из своего торгового плана и сопоставив с нем свою статистику вы будете его изменять, это нормально, так как у вас уже будет статистика и вы сможете сделать более подходящий план для себя и он будет работать только для вас исходя исключительно из вашего опыта и статистики.

И некогда не забывайте самое главное правило:

"Всегда торгуйте на деньги брокера и выводите прибыль как можно чаще!".

Пополнив депозит у брокера, ваша первая цель - это вывести его и торговать на оставшуюся прибыть на счете, таким образом вы торгуете на деньги брокера, а не насвои.  Прибыль - это когда вы вывели заработанные деньги на свой банковский счет.

 

Риск-менеджмент


Базовые правила моего риск-менеджмента, которые я соблюдаю с целью минимизации убытков:

  • Все свои сделки я рассчитываю исключительно от риска. Для этого за единицу риска я
    принимаю размер стопа и понимаю, что если сделка пойдёт не по моему сценарию,
    максимум, что я потеряю – это только ту сумму денежных средств, которую я поместил в
    зону риска.
  • Максимальный риск на одну сделку я принимаю на уровне расчётного или технического стопа, но не более той суммы риска которая прописана в моем торговом плане. Максимальную потерю в день, неделю и месяц допускаю на уровне расчета, согласно своего плана.
  • Если я допускаю три убыточных сделки подряд в один торговый день, я останавливаю
    торговлю и закрываю, при наличии, все отложенные неисполненные ордера. При этом,
    если у меня есть открытые сделки, я их оставляю активными только в том случае, если
    есть возможность переместить Stop Loss в точку безубыточности.
  • Все убыточные сделки я тщательно анализирую на предмет того, действовал ли я в
    полном соответствии со своим торговым планом, подавал ли рынок сигналы, на которые я не обратил внимания при составлении сценария сделки и совершил бы я точно такую же
    сделку при повторении рыночной ситуации. Торговлю возобновляю лишь на следующий
    день.
  • Если я допускаю три убыточных дня подряд и анализ показывает наличие необоснованных сделок, я беру паузу на один день и не торгую. В этот день я провожу работу над ошибками.
  • Я не совершаю никаких сделок в течение часа после выхода новостей, которые могут
    повлиять на поведение рынка.
  • Я не придаю большого значения прогнозам биржевых аналитиков. Торгую только то, что вижу, а не мнимые ожидания "экспертов".
  • Я не торгую в состоянии эмоционального дискомфорта.


Вход в сделку, Stop Loss, Take Profit и выход из сделки
Правила риск-менеджмента, которые я соблюдаю в процессе торговли:

  • Никогда не захожу в сделку рыночным ордером. Для входа в сделку использую
    исключительно отложенные ордера. Это позволяет мне снизить риск потерь вследствие
    проскальзывания или слома моего сценария.
  • Непосредственно при создании отложенного ордера выставляю защитный Stop Loss.
  • При создании ордера или после его исполнения выставляю Take Profit, опираясь на
    соотношение прибыли к риску 4:1.
  • Если после открытия сделки инструмент прошёл в ожидаемом направлении расстояние, равное двум стопам, переношу Stop Loss в точку безубыточности.
  • Если при подходе к уровню Take Profit инструмент не подаёт сигналов к остановке и/или смене тренда, переношу Take Profit на один стоп в направлении движения инструмента. В этом случае из сделки выхожу частями: 50% закрываю при достижении результата 4:1, 25% – при достижении результата 5:1 и оставшиеся 25% – по максимально возможному Take Profit или закрываю руками в случае, если инструмент подаёт сигналы к смене тренда.
  • Я ни при каких обстоятельствах не усредняю и не наращиваю объёмы открытых позиций.
  • Если после открытия позиции становится очевидным слом моего сценария, я немедленно закрываю сделку по рынку, не дожидаясь достижения ценой точки Stop Loss.
  • В одну и туже сделку захожу не более двух раз. Если сделка закрылась по Stop Loss два
    раза подряд, больше в эту сделку не захожу.
  • Я торгую, преимущественно, внутри дня. Оставляю сделку на ночь только тогда, когда
    одновременно соблюдаются следующие условия: 1) Инструмент подаёт сигналы,
    подтверждающие дальнейшее движение по моему сценарию; 2) Инструмент имеет
    достаточный потенциал и запас хода для дальнейшего движения по выбранному
    направлению; 3) Stop Loss перемещён в зону безубытка.
  • Я не оставляю открытыми сделки на выходные. Из всех своих сделок, независимо от их
    результатов, я выхожу в пятницу, 22:50 (GMT+3) – за 10 минут до закрытия американской
    торговой сессии (исключением могут быть только долгосрочные позиции).

И так, в этой статье я описал какой мани менеджмент и риск менеджмент я использую.  В следующей, заключительной статье будет описана организация торгового дня и как я ищу точные входы в сделки. Как сокращаю размер Stop Loss и увеличивая Take Profit.


estyle999

7 Blog posts

Comments