ТС «Boxes & Levels» - Торговые стратегии

1. Отбой от уровня 2. Пробой уровня 3. Ложный пробой

В прошлых статьях мы разобрались с анализом рынка и пониманием происходящего на графике. Дальше мы должны находить точки входа согласно этого аналаза. Для нахождения точек входа мы будем использовать три торговых стратегии, каждая из которых будет описана ниже.

Любая торговая стратегия опирается на выявление закономерностей, позволяющих использовать в своих интересах математическое ожидание. Вероятность наступления того или иного события никогда не является стопроцентной, но существуют рыночные ситуации, в которых определенное ценовое движение выглядит явно более вероятным, чем другие возможные варианты. Иными словами, на рынке довольно часто возникают ситуации, поддающиеся предсказанию.

Виды торговых стратегий:

1. Отбой от уровня;
2. Пробой уровня;
3. Ложный пробой, к которому относятся также варианты сложного
ложного пробоя.

 

В процессе торговли с помощью стратегии отбоя от уровня или границ проторговки  вы должны понимать действия лимитных игроков. Эта стратегия самая жёсткая по набору условий, в то время как в остальных случаях применяются только два условия. 

Торгуя пробои, вы определяете силу ценовых уровней, силу проторговок и импульсов.

Наконец, с ложными пробоями, вы понимаете, что такое импульс, откуда он берётся, за счёт кого сгенерирован и достаточно ли в инструменте энергии для сильного движения инструмента.

Но независимо от того, посредством какой стратеги осуществляется торговля, важно помнить, что в любом случае вы будете иметь дело с торговлей в канале (боковике). И здесь необходимо соблюдать ряд основополагающих правил.

Во-первых, важно замерять ширину канала (боковика) от уровня до уровня и ширину коробочки. Я торгую в канале только в том случае, если его ширина составляет, как минимум, восемь стопов.  Торговля в коробочке разрешена минимум от четырех стопов.

Во-вторых, нужно понимать, находится ли инструмент в лонговой или шортовой зоне. Под верхней границей канала нельзя покупать, а над нижней – не продавать.

В-третьих, торговать, преимущественно, от уровней и границ коробочек, соответствующих границам канала. Когда инструмент находится в середине канала, то торговля возможна только в том случае, если расстояние до уровня, к которому направляется инструмент, составляет не менее четырёх стопов.

Нельзя заходить в сделку:

  1. Если при тестировании сделки не получаем доказательств надёжности параметров, определяющих сделку.
  2. Рыночным ордером. Все входы осуществляются исключительно отложенными ордерами – Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop;
  3. Если после выставления отложенного ордера инструмент пошёл не по запланированному сценарию.

После того, как сделка была закрыта по Stop Loss, заходить в сделку вновь только при соблюдении следующих условий:

  1. Трендовая модель не сломалась и рынок по-прежнему подаёт сигналы, подтверждающие дальнейшее движение инструмента в ранее выбранном направлении;
  2. Ширины канала (боковика) и или коробочки по-прежнему хватает для того, чтобы было обеспечено соотношение прибыли к риску в размере, как минимум, четыре к одному.

Универсальные правила, относящиеся к использованию любой торговой стратегии

Когда цена несколько раз бьется в одну точку, чаще всего, это нельзя объяснить простой случайностью. Причиной является лимитная заявка крупного игрока, который по какой-то причине не хочет, чтобы цена преодолела выставленное им ценовое препятствие. Но, чтобы убедиться в этом окончательно, вы обязательно должны получить подтверждения своих догадок. Для принятия решения, на которое вы будете готовы поставить свои деньги, у вас должны быть фактические доказательства в виде сложившейся цепочки: сигналподтверждениезакрепление и лишь затем вход в позицию.

Самые сильные уровни берутся с дневного таймфрейма биржевого графика. Кроме того, дневка позволяет определить направление тренда. Далее для определения филигранной точки входа применяются границы коробочек, например, коробочки строим на Н1-М15, а входы в сделку на М5 или М1 (в зависимости от контекста).

При подготовке к сделке вы в первую очередь должны получить ответы на следующие вопросы:

  1. Где в данном случае можно выставить стоп-лосс? При этом вы должны искать такие возможности, которые позволят вам выставить надежный стоп-лосс максимально близко к точке входа.
  2. В каком направлении совершать сделку? При этом необходимо учитывать, что поведение цены отличается в случаях движения по тренду и против него. Кроме того, движение рынка вниз обычно бывает более резким, чем вверх.
  3. Каков имеющийся запас хода цены в торгуемом направлении? Он должен позволять получить прибыль к риску, как минимум, в соотношении четыре к одному.

Дальше мы остановимся на каждой торговой стратегии более подробно. Сразу забегая наперед хочу сказать, что лучше всего у каждого из вас будет хорошо получаться торговать только одну  стратегию, а остальные вы будете или пропускать или отторговывать, но в меньшей степени. Какая именно из стратегий будет ваша любимая, на этот вопрос ответить сможете вы сами когда начнете отторговывать каждую из них по отдельности. Та стратегия, которую больше всего вы понимаете, ее и торгуйте. Ситема позволяеет торговать хоть три стратегии отновременно, хоть каждую по отдельности.

1. Отбой от ценового уровня или границ коробочки

Торговля отбоя основана на использовании силы ключевого уровня, позволяющей успешно противостоять попыткам его пробить. Торгуя отбой, делается ставка на то, что ценовой уровень не будет пробит.

Сделки при торговле отбоя от ценового уровня и или отбоя от границ проторговки  заключаются при выполнении следующих условий:

  1. БПУ1 должен точно бить в ценовое значение, сформированное БСУ (на Forex – это четвёртый знак после запятой);
  2. БСУ и БПУ1 могут находиться, как по одной стороне, так и по разные стороны уровня. Однако БПУ1 и БПУ2 должны располагаться исключительно по одну сторону от уровня;
  3. Между БСУ и БПУ1 может находиться любое количество других баров, в то

время как БПУ2 должен располагаться непосредственно после БПУ1 и между ними не должно быть никаких других баров;

  1. БПУ2 может не добивать до уровня на размер люфта, но ни в коем случае не должен его пробивать.

Люфт зависит от волатильности инструмента и составляет 20% стопа.

Точку входа в сделку ищу на рабочем 15 или 5 -минутном тайм-фрейме.

 

После тестирования сделки на соблюдение условий для торговли отбоя от ценового уровня и определения точки входа, за 30 секунд до закрытия БПУ2, выставляю лимитный ордер: Buy Limit – для входа в длинную позицию или Sell Limit – для короткой позиции.

Одновременно с лимитным ордером выставляю защитный Stop Loss: ТВХ минус стоп – для входа в длинную позицию или ТВХ плюс стоп – для короткой позиции.

Также одновременно или же после исполнения лимитного и Stop Loss ордеров выставляю Take Profit: ТВХ плюс четыре стопа – на длинную позицию или ТВХ минус четыре стопа – на короткую позицию.

Я отменяю лимитный ордер для входа в сделку по отбою, если:

  1. Бар, на котором я рассчитывал зайти в сделку (БПУ2 + 1), закрылся на отметке, отстоящей от ценового уровня на расстояние в два и более стопа;                                                          
  2. БПУ2 оказался паранормально большим баром, поскольку за счёт этой волатильности есть большая вероятность закрытия сделки по Stop Loss;
  3. На графике наблюдается модель поджатия. Поджатие, как правило, приводит к пробою уровня. Формирование условий для повторной попытки торговли отбоя от уровня. 

При сломе модели отбоя от уровня необходимо учитывать, что формирование новой модели не обязательно должно проходить все подготовительные этапы. Даже если модель оказалось сломанной, не дойдя до сделки, у вас в любом случае уже есть бар, создающий уровень (БСУ) и, возможно, бар, подтверждающий уровень. Соответственно, в этом случае вам остается только дождаться появления БПУ2 чтобы повторить попытку захода.

 

 

2. Пробой ценового уровня 

Торговля пробоя противоположна стратегии отбоя от ценового уровня. Торгуя отбой ценового уровня, я делаю ставку на то, что уровень, к которому подбирается рыночная цена, будет пробит и цена продолжит своё движение по тренду.

Стратегия торговли пробоя основана на использовании импульсного движения, которое часто возникает при преодолении ценой ключевого уровня. И здесь важным является поймать цену в самом начале своего движения после пробития уровня.

Сильным сигналом к пробитию уровня является подход к нему малыми барами. Постепенное поджатие, тесты и ретесты не только подтверждают наличие уровня, но и указывают на желание покупателей или продавцов его пробить. 

Пробитие уровня становится более вероятным, если при приближении к нему наблюдается ценовая консолидация. Чем дольше и продолжительнее была консолидация, тем сильнее будет пробой.

После определения параметров сделки и идентификации торговых сигналов, свидетельствующих о большой вероятности пробоя инструментом ценового уровня, определяю на 5-минутном таймфрейме точку входа и стоп, а также выставляю в точке входа отложенный Buy Stop или Sell Stop ордер по направлению ожидаемого движения цены.

Точку входа я определяю ещё до того, как инструмент подошёл к уровню и фиксирую её на расстоянии 2-5 пунктов выше (long) или ниже (short) уровня. Стоп принимаю на уровне 0,2% от цены, 15-25 пунктов или ATR на 5-минутном тайм-фрейме, но не более риска на сделку. Чем надёжней будет уровень, тем более короткий стоп я смогу поставить. 

Одновременно со стоп-ордером выставляю защитный Stop Loss: ТВХ минус стоп – для входа в длинную позицию или ТВХ плюс стоп – для короткой позиции.

Также одновременно или же после исполнения Buy Stop / Sell Stop и Stop Loss ордеров выставляю Take Profit: ТВХ плюс четыре стопа – на длинную позицию или ТВХ минус четыре стопа – на короткую позицию.

Я отменяю ордер для входа в сделку на пробой или выхожу из сделки после исполнения ордера, если:

  1. Если цена не пробила уровень и сигнализирует о начале движения в обратном направлении;
  2. После пробития уровня инструмент вернулся за него. Это означает, что пробой был ложным.

 

3. Ложный пробой ценового уровня

Если после пробоя не возникает импульс, то скорее всего, такой пробой является ложным и далее последует разворот цены. 

Простой ложный пробой формируется хвостом одного бара. Такой ложный пробой образует игрок, которому не нужна очень большая позиция – он просто собирает стопы и идёт дальше в своём направлении.

Ложный пробой может быть сформирован также двумя, тремя и более барами (сложный ложный пробой). Первый бар закрывается выше уровня и в этом случае игрок показывает, что движение якобы пойдёт дальше – создаётся иллюзия закрепления за уровнем. Но вторым (третьим, четвёртым) баром инструмент возвращается обратно в прежнюю плоскость, где его будут подталкивать не только продавцы, но и срабатывающие стопы покупателей. 

Ложный пробой, как правило, провоцирует сильный импульс в сторону, обратную направлению ложного пробоя. Крупные игроки перед сильным движением стараются высадить слабых игроков с их позиций – для этого и применяется обманный манёвр в виде ложного пробоя. С этой же целью также может применяться открытие с гэпом.

 

Ложный пробой – это постфактумное явление, поскольку заранее не известно, является ли пробой реальным или ложным. С точки зрения анализа рыночной ситуации ложный пробой указывает сразу на две вещи:

  1. Он подтверждает наличие уровня, потому что может возникать только относительно существующего уровня;
  2. Так как ложный пробой является самым сильным инструментом крупного игрока для набора позиции, он усиливает ранее обозначенные уровни, тем самым подтверждая наличие крупного игрока.

Я торгую ложный пробой только против тренда – эта модель чаще всего срабатывает при аккумуляционном движении от границ коробочек. После его появления существует высокая вероятность возобновления трендового движения.

Алгоритм моих действий при торговле ложного пробоя одним баром следующий:

  1. Идентифицирую ценовые уровни и изучаю поведение инструмента на предмет того, как он реагирует на пробои уровней;
  2. Пробойный бар должен перейти из одной плоскости в другую;
  3. До закрытия пробойного бара выставляю в противоположной плоскости с отступом на 2-5 пунктов от уровня ордер Buy Stop или Sell Stop для входа в длинную или короткую позицию соответственно;
  4. Одновременно с Buy Stop / Sell Stop ордером выставляю защитный Stop Loss. При этом, если хвост ложного пробоя в пределах риска, ставлю технический стоп за хвост ложного пробоя. В противном случае стоп ставлю за уровень, на расстоянии 15-25 пунктов от точки входа или 0,2% от цены, но не более принятой мной величины риска на сделку.
  5. Также одновременно или сразу после открытия позиции выставляю Take Profit в размере соотношения к риску 4:1.

Сложный ложный пробой двумя барами – более сильная формация, которая отличается тем, что пробойный бар закрывается за пробитым уровнем и только следующий за ним бар возвращается в плоскость, из которой был направлен пробой.

Алгоритм моих действий при торговле ложного пробоя двумя барами следующий:

  1. Идентифицирую ценовые уровни и изучаю поведение инструмента на предмет того, как он реагирует на пробои уровней;
  2. Пробойный бар должен перейти из одной плоскости в другую и закрыться в зоне пробоя;
  3. Второй бар должен также открыться в пробойной зоне. Открытие второго бара выше хая пробойного бара усиливает модель;
  4. Сразу после открытия второго бара выставляю в противоположной плоскости с отступом на 2-5 пунктов от уровня ордер Buy Stop или Sell Stop для входа в длинную или короткую позицию соответственно;
  5. Одновременно с Buy Stop / Sell Stop ордером выставляю защитный Stop Loss. При этом, если хвост самого высокого из двух баров ложного пробоя находится в пределах риска, ставлю технический стоп за него. В противном случае стоп ставлю за уровень, на расстоянии 15-25 пунктов от точки входа или 0,2% от цены, но не более принятой мной величины риска на сделку.
  6. Также одновременно или сразу после открытия позиции выставляю Take Profit в размере соотношения к риску 4:1.

Если второй бар закрылся в пробойной зоне и при этом не возвращался хвостом за пробитый уровень, я не отменяю ордер на вход в сделку и наблюдаю за дальнейшим движением цены – вполне возможно это будет сложный ложный пробой тремя или более барами.

Алгоритм моих действий при торговле сложного ложного пробоя следующий:

  1. Идентифицирую ценовые уровни и изучаю поведение инструмента на предмет того, как он реагирует на пробои уровней;
  2. Пробойный бар должен перейти из одной плоскости в другую и закрыться в зоне пробоя; Все следующие бары – как минимум два – должны открыться и закрыться в той же плоскости и не возвращаться за пробитый уровень. При этом касания уровня допустимы. Чем больше баров консолидируется выше или ниже уровня, тем сильнее модель;
  3. После трёх баров, закрывшихся в зоне пробития, выставляю в противоположной плоскости с отступом на 2-5 пунктов от уровня ордер Buy Stop или Sell Stop для входа в длинную или короткую позицию соответственно;
  4. Одновременно с Buy Stop / Sell Stop ордером выставляю защитный Stop Loss. При этом, если хвост самого высокого из баров в зоне пробоя находится в пределах риска, ставлю технический стоп за него. В противном случае стоп ставлю за уровень, на расстоянии 15-25 пунктов от точки входа или 0,2% от цены, но не более принятой мной величины риска на сделку.
  5. Также одновременно или сразу после открытия позиции выставляю Take Profit в размере соотношения к риску 4:1.

Я отменяю ордер для входа в сделку на ложный пробой или выхожу из сделки после исполнения ордера, если:

  1. Если ложный пробой не дал импульс в обратную сторону;
  2. Если после пробития уровня инструмент не остановился и пошёл дальше по тренду;
  3. Если второй или последующий бары сложного ложного пробоя закрылся (закрылись) в пробойной зоне, но при этом хвостом (хвостами) зашёл (зашли) обратно за пробитый уровень.

Ложній пробой наиболее применяемая мной стратегия, так как она чаще всего встречается не только на дневных уровнях, но и больше всего точек входа по стратегии ложного пробоя именно в коробочках. Пример торговли ложного  пробоя  ниже. 

  

На этом описание стратегий торговлия завершу. Понятно что оно было кратким и не всенюансы раскрыты, но для нахождения точек входа, постановки стопов и тейков вам в полне этого хватит. В следующей статье я опишу сверхточную методику входа в сделки, применяя  описанные выше торговые стратегии.


estyle999

7 Blog posts

Comments
Сергей 8 w

estyle999, пока только ознакомился. Читается просто, все понятно. Теперь будем изучать моменты ,которые с первого раза не зашли. Большое спасибо за материал. Но и хотелось бы узнать, не только мне ,но и кто решил изучить этот материал, более углубленно. Чтобы мы не гадали и не лепили свои догадки теперь , а что автор не осветил еще))) А так респект огромный. Еще раз большое спасибо.